Gestão de carteiras de investimento

by Rogério Paulucci Mauad

Overview

A Série Universitária foi desenvolvida pelo Senac São Paulo com o intuito de preparar profissionais para o mercado de trabalho. Os títulos abrangem diversas áreas, abordando desde conhecimentos teóricos e práticos adequados às exigências profissionais até a formação ética e sólida. Gestão de carteiras de investimento fornece uma visão ampla dos conceitos ligados a riscos e retornos em carteiras de investimentos, apresentando as medidas de desempenho e performance de fundos adequadas à abordagem da relação entre risco e retorno esperado ao se investir. A obra discute os diversos tipos de risco e os conceitos de duration+F407 como medida de sensibilidade e imunização de carteira; de value at risk como a perda máxima esperada de uma carteira de ativos financeiros em determinado horizonte de tempo; e de capital asset pricing model (CAPM) como método para o cálculo do retorno esperado em ativos com risco. O objetivo é expor ao leitor os diferentes métodos de mensuração de riscos em portfólios de investimentos compostos por títulos de renda fixa e renda variável.

Product Details

ISBN-13:	9788539627738
Publisher:	Editora Senac São Paulo
Publication date:	03/19/2020
Series:	Série Universitária
Sold by:	Bookwire
Format:	eBook
Pages:	120
File size:	5 MB
Language:	Portuguese

About the Author

Rogério Paulucci Mauad é doutorando em administração de empresas, área de concentração finanças estratégicas, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Universidade do Minho, em Portugal. É mestre em administração de empresas, área de concentração finanças estratégicas, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com defesa de dissertação realizada em fevereiro de 2014. Possui graduação em ciências econômicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2010) e em direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco – USP (1989), além de especialização lato sensu em direito comercial (1991) pela Universidade de São Paulo e em direito empresarial (2005) pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem experiência na área de economia, com ênfase em finanças e mercado de capitais e atuação no uso de derivativos e opções de ações. Advogou durante quinze anos nas áreas de direito civil e empresarial. Professor das disciplinas Fundamentos do Mercado Financeiro e de Capitais, Gestão de Riscos e Uso de Derivativos e Métodos Quantitativos Aplicados às Finanças, na pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie; Gestão Financeira no MBA Controller da Fipecafi; Gestão de Riscos e Mercado Financeiro e de Capitais no MBA no Complexo Educacional FMU; Tópicos de Economia e Tipos de Empresas e Tributos nas Faculdades Senac; e Análise de Investimentos na UniAlfa-Goiânia. Autor dos livros Invista em ações controlando seus riscos, editora Biblioteca 24 Horas, publicado em 2015, e Opções de ações: 32 estratégias para alavancar os ganhos ou proteger a carteira.

Table of Contents

Capítulo 1 – Riscos 1 Definição de risco 2 Tipos de risco 3 Risco sistêmico e risco diversificável 4 Risco individual do ativo – desvio-padrão e coeficiente de variação Considerações finais Referências Capítulo 2 – Análise de risco – duration 1 Conceito de duration em renda fixa 2 Cálculo da duration – sensibilidade da taxa de juros 3 Vantagens e desvantagens da duration Considerações finais Referências Capítulo 3 – Análise de risco – VaR – parte 1 1 Conceito de VaR associado ao risco de mercado 2 Cálculo do VaR de uma carteira de ações 3 Retorno esperado 4 Volatilidade do retorno 5 VaR relativo e VaR absoluto Considerações finais Referências Capítulo 4 – Análise de risco – VaR – parte 2 1 Teoria das carteiras – Markowitz 2 VaR e a diversificação de uma carteira de investimentos 3 Cálculo do VaR de uma carteira de investimentos 4 Retorno esperado e o risco de uma carteira com dois ativos – matricial 5 Retorno esperado e o risco de uma carteira com N ativos – matricial 6 Fronteira eficiente Considerações finais Referências Capítulo 5 – CAPM – capital asset pricing model 1 CAPM – modelo de avaliação de investimentos financeiros 2 Retorno exigido 3 Coeficiente beta – interpretação 4 Cálculo do coeficiente beta de risco 5 Betas de carteiras Considerações finais Referências Capítulo 6 – Linha de mercado de títulos – SML 1 Definição da SML 2 Deslocamento da linha de mercado de títulos 3 Efeitos inflacionários sobre o deslocamento da SML 4 Deslocamento da SML e aversão a risco Considerações finais Referências Capítulo 7 – Simulação de Monte Carlo 1 Conceito 2 Exemplo de aplicabilidade da simulação de Monte Carlo 3 Vantagens e desvantagem da simulação de Monte Carlo Considerações finais Referências Capítulo 8 – Índice de Sharpe 1 Conceito 2 Cálculo do índice de Sharpe 3 Aplicabilidade e análise Considerações finais Referências Sobre o autor