Table of Contents

Capítulo 1 Derivativos, mercado a termo 1 Definição de derivativos 2 Conceito de mercados a termo 3 Mercado a termo de dólar 4 Mercado a termo de ações 5 Exemplos de operações a termo Considerações finais Referências Capítulo 2 Mercados futuros 1 Definição 2 Posições 3 Padronização de contratos 4 Ajustes diários 5 Custos operacionais 6 Futuro de commodities Considerações finais Referências Capítulo 3 Mercado futuro de dólar 1 Definição 2 Especulação 3 Hedge 4 Exemplo de operações Considerações finais Referências Capítulo 4 Mercado futuro de taxa DI 1 Definição 2 Hedge 3 Exemplos de operações Considerações finais Referências Capítulo 5 Mercado futuro de cupom cambial 1 Definição 2 Hedge 3 Utilização do DI em hedge sintético ao risco cambial – cupom cambial sujo (DDI) 4 Operação estruturada para sintetizar a compra e venda de dólar futuro 5 Exemplo de operação Considerações finais Referências Capítulo 6 Mercado futuro de Ibovespa 1 Definição 2 Hedge 3 Especulação 4 Arbitragem 5 Exemplos de operações Considerações finais Referências Capítulo 7 Opções 1 Definição 2 Opções de compra (call) 3 Opções de venda (put) 4 Opções americanas e europeias 5 Posição mista no mercado 6 Hedge de opções 7 Exemplos de operações Considerações finais Referências Capítulo 8 Modelos e derivativos exóticos 1 Modelo Binomial 2 Modelo de Black-Scholes Considerações finais Referências Sobre o autor